Basel III kriterleri kapsamında bankalarda likidite riski yönetimi ve Türk bankacılık sektörüne yansımaları

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.advisorÖzkan, Turgut
dc.contributor.authorYenigün, Gizem
dc.date.accessioned2025-03-10T19:02:39Z
dc.date.available2025-03-10T19:02:39Z
dc.date.issued2016
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı
dc.description.abstract2008 yılında yaşanan küresel finansal kriz sonrası, Basel Komitesi tarafından belirlenmiş olan bankacılık düzenlemelerinin yetersiz olduğu düşünülerek Basel III kriterleri oluşturulmuştur. Bu düzenleme Likidite Karşılama Oranı (LCR) ve Net İstikrarlı Fonlama Oranı (NFSR) gibi kavramları kazandırmış, yeni tanımlanan kaldıraç oranı ve sermaye tamponu gibi unsurlara yer vererek likidite riski yönetimi ve karşı taraf kredi riski düzenlemelerinde değişiklikler getirmiştir. Bu çalışmada Basel III kriterleri kapsamlı bir şekilde incelenerek likidite riski yönetimine getirdiği yenilikler araştırılmış, bu kriterlerin bankacılık sistemi üzerindeki etkileri incelenmiştir. 2019 yılına kadar aşamalı olarak tamamen uygulanması öngörülen kriterlerin, Türk bankacılık sistemindeki kurallarla benzerlik gösterdiği ve çoğunun uygulandığı görülmüştür. Buna bağlı olarak Basel III sürecinin Türk bankaları üzerinde baskı oluşturmayacağı ancak likidite dengesinin bozulması ihtimaline karşı likidite risk yönetim sistemlerini geliştirme gerekliliği ortaya çıkmıştır.
dc.description.abstractAfter the global financial crisis in 2008, the Basel Committee is designated by the Basel III banking regulations are insufficient in mind criteria. This arrangement is Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding ratio (NFSR) has given the new concepts such as leverage and capital buffer that is defined by the elements such as liquidity risk management and counterparty credit risk changes in editing. In this study, the Basel III criteria to be examined in a comprehensive manner the innovations brought by the management of the liquidity risk, the effects on the banking system, these criteria are examined. 2019 progressively implementing the prescribed criteria completely, and the similarity of the Turkish banking system rules are applied to many of them. Accordingly, the process of Basel III will not generate pressure on Turkish banks, but the balance of liquidity in case of liquidity risk management systems the degradation of development has emerged the necessity.
dc.identifier.endpage138
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=cbOXH84ZayrLjc0tI-QXKkjDlydf9UcWNkkEhIYDvHnwJlBHU060hqKow7SYsMPT
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/8193
dc.identifier.yoktezid438549
dc.institutionauthorYenigün, Gizem
dc.language.isotr
dc.publisherİstanbul Beykent Üniversitesi
dc.relation.publicationcategoryTez
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.snmzKA_TEZ_20250310
dc.subjectBankacılık
dc.subjectBanking
dc.titleBasel III kriterleri kapsamında bankalarda likidite riski yönetimi ve Türk bankacılık sektörüne yansımaları
dc.title.alternativeLiquidity risk management in banks under basel III criteria and reflections on the Turkish banking sector
dc.typeMaster Thesis

Dosyalar

Koleksiyon

Tez Koleksiyonu