Yapay Sinir Ağları yöntemiyle pay senedi fiyatlarının tahmini ve bu tahminler üzerinde davranışsal finans yaklaşımlarının test edilmesi
Küçük Resim Yok
Tarih
2021
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
İstanbul Beykent Üniversitesi
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Çalışmada çeşitli yapay zekâ yöntemleri kullanılarak geçmiş pay senedi fiyat hareketleri ve bu hareketlere etki eden faktörler incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonrasında gerçek değerlere benzer yapıda sanal piyasalar geliştirilmiştir. Sonrasında belirli özelliklere göre birbirlerinden ayrışan sanal yatırımcılar geliştirilmiş ve sanal piyasalarda yatırım kararları almaları sağlanmıştır. Son olarak geliştirilen sanal yatırımcıların geçmiş dönem piyasalarında da yatırım yapmaları sağlanmıştır. Sonuç olarak hangi tip yatırımcının sanal ve gerçek piyasalarda daha başarılı olduğu ortaya çıkarılmıştır. Çalışma sonucunda en başarılı sanal yatırımcı modelinin, temel analiz kullanan, geçmiş altı aylık veriyi inceleyen, yalnızca BİST100 firmalarına bir aylık vade ile yatırım yapan model olduğu görülmüştür. Sanal yatırımcıların zarara olan duyarlılıklarının ise yatırım karlılığında belirgin bir fark yaratmadığı tespit edilmiştir.
Past stock price movements and the factors affecting these movements were examined using various artificial intelligence methods in this thesis. Virtual markets have been developed similar to real values according to those examinations. Virtual investors, who differ from each other according to certain characteristics, were developed and made investment decisions in virtual markets. The developed virtual investors were also enabled to invest in the markets of the past. As a result, it has been revealed that which type of investor is more successful in virtual and real markets. As a result of the study, it was seen that the most successful virtual investor model is the model that uses fundamental analysis, examines the data of the past six months, and only invests in BIST100 companies with a one-month maturity. It has been determined that virtual investors' sensitivity to loss does not make a significant difference in return on investment.
Past stock price movements and the factors affecting these movements were examined using various artificial intelligence methods in this thesis. Virtual markets have been developed similar to real values according to those examinations. Virtual investors, who differ from each other according to certain characteristics, were developed and made investment decisions in virtual markets. The developed virtual investors were also enabled to invest in the markets of the past. As a result, it has been revealed that which type of investor is more successful in virtual and real markets. As a result of the study, it was seen that the most successful virtual investor model is the model that uses fundamental analysis, examines the data of the past six months, and only invests in BIST100 companies with a one-month maturity. It has been determined that virtual investors' sensitivity to loss does not make a significant difference in return on investment.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
İşletme, Business Administration
