Alternatif Finansal Varlıklar ile Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: BRICS-T Örneği

Basit Öğe Kaydı
dc.authorid105344en_US
dc.authorid321581en_US
dc.authorid318715en_US
dc.authorid184340en_US
dc.contributor.authorÇelik, İsmail Erkan
dc.contributor.authorYavuz, Melih Sefa
dc.contributor.authorBozkurt, Gözde
dc.contributor.authorKayacan, Murad
dc.date.accessioned2023-02-01T09:17:54Z
dc.date.available2023-02-01T09:17:54Z
dc.date.issued2022
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractBRICS-T (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye) ülkeleri 1990’lı yıllardan bu yana gösterdikleri etkileyici ekonomik büyüme performanslarıyla küresel ekonominin önemli bir parçası haline gelmişlerdir. Son 30 yılda ortalama %3’ün üzerinde ekonomik büyüme rakamına ulaşmış olan grup, dünya ticaretinde de önemli bir paya sahiptir. BRICS ortak bir amaç için oluşturulmuş olmasına rağmen birbirinden farklı özelliklere sahip heterojen bir ülkeler grubudur. Sahip oldukları doğal kaynaklar, düşük maliyetli üretim güçleri ve hızlı büyüme potansiyeline sahip olmaları nedeniyle birçok yatırımcı için önemli bir yatırım alternatifi olarak görülmektedir. Bu çalışmada, gelişmekte ülkeler grubu arasında önemli bir yere sahip olan BRICS-T ülkelerinin hisse senedi piyasaları ile ülke tahvillerinin getirileri, yerel para birimlerinin ABD doları ve Euro cinsinden değerlerinin getirileri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışma kapsamında, 2010:6 ile 2022:3 dönemine ait aylık frekansta veriler, heterojen panel nedensellik analizi ve panel VAR analizi yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre BRICS-T ülkelerinin yerel paralarının Euro, ABD doları cinsinden getirileri ve tahvil getirilerinden hisse senedi piyasalarına doğru nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Ayrıca hisse senedi piyasalarından yerel paralarının Euro ve ABD doları cinsinden getirileri ve tahvil getirilerine doğru nedensellik ilişkisi tespit edildiğinden ele alınan değişkenler arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca elde edilen bulgulara göre, araştırmaya konu olan değişkenlerin birinde meydana gelen bir şokun diğer değişkenler üzerinde kısa ve orta vadede (ortalama 1-2 yıl) etkili olduğu, uzun dönemde ise şokların etkilerinin ortadan kalktığı görülmüştür.en_US
dc.identifier.issn2148-5933
dc.language.isotren_US
dc.publisherHüzeyfe Süleyman Arslanen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.subjectBRICS-Ten_US
dc.subjectHisse senedi piyasalarıen_US
dc.subjectFinansal araçlaren_US
dc.subjectPVARen_US
dc.titleAlternatif Finansal Varlıklar ile Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: BRICS-T Örneğien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
İsim:
ALTERNATİF FİNANSAL VARLIKLAR İLE HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ BRICS-T ÖRNEĞİ.pdf
Boyut:
1.37 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
İndir
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama:
İndir

Koleksiyon

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi