COVID-19’UN PAY PİYASALARI ARASINDAKİ GETİRİ VE VOLATİLİTE YAYILIMLARINA ETKİSİ
| dc.contributor.author | Suyadal, Mehmetcan | |
| dc.contributor.author | Gül, Yavuz | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-13T09:49:58Z | |
| dc.date.available | 2024-03-13T09:49:58Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | İstanbul Beykent Üniversitesi | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, COVID-19 pandemisi öncesinde ve süresince 11 pay piyasası arasındaki dinamik bağımlılık ilişkilerini incelemektedir. Volatilite ve getiri yayılımlarını araştırmak için Diebold - Yılmaz yayılım endeksi (2009) kullanılmıştır. Veri seti 1 Ocak 2010 tarihinden 23 Kasım 2021 tarihine kadar 3103 günlük gözlemi kapsamaktadır. Çalışma bulguları, COVID-19 pandemisi boyunca pay piyasaları arasındaki bağlantıların arttığını göstermektedir. Getiri yayılımı endeksi %29.6’dan %36.6’ya yükselirken, volatilite yayılımı endeksi %20.1’den %43.7’ye sıçramıştır. Ayrıca kayan pencereler analizi, hem getiri hem volatilite yayılımlarında patlama yaşandığına dair açık kanıtlar sunmaktadır. Öte yandan ABD’nin (S&P-500) yayılım etkilerinin en büyük belirleyicisi olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, COVID-19 salgınının pay piyasaları arasında bulunan dinamik ilişkiler üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.30794/pausbed.1061814 | |
| dc.identifier.endpage | 368 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1308-2922 | |
| dc.identifier.issn | 2147-6985 | |
| dc.identifier.issue | 50 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 350 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 1163922 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.30794/pausbed.1061814 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1163922 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12662/2363 | |
| dc.identifier.volume | 0 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | COVID-19’UN PAY PİYASALARI ARASINDAKİ GETİRİ VE VOLATİLİTE YAYILIMLARINA ETKİSİ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
