Niceliksel Gevşeme Dönemlerinin Emtia, Döviz ve Hisse Senedi Piyasalarindaki Volatiliteye Etkisi

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.authorSönmezer, Sıtkı
dc.contributor.authorPala, Yusuf
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:30Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:30Z
dc.date.issued2017
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstract2008 küresel krizi sonrasında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avrupa Birliği ve Japonya'da merkez bankalarınınuyguladıkları programların para tabanını önemli ölçüde arttırdığı bilinmektedir. Bu programlar içerisinde Amerika Federal Merkez Bankasının uyguladığı niceliksel gevşeme programlarının küresel finans üzerinde oldukça etkin olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada üçe ayrılan niceliksel gevşeme dönemlerinin emtia, döviz piyasaları ile hisse senedi piyasalarındaki oynaklığa etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda altın/ons ve Brent petrol fiyatlarından oluşan iki adet emtia, USD/TL kurundan oluşan bir adet döviz kuru, Bist30 ve S&P500 endeksinden oluşan iki adet hisse senedi endeksi kullanılmıştır. Çalışmada, analiz edilen varlıklar için uygun Genelleştirilmiş Koşullu Değişen Varyans modeli belirlenerek niceliksel gevşeme dönemlerindeki oynaklık etkisi incelenmiştiren_US
dc.identifier.endpage61en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage45en_US
dc.identifier.trdizinid277230
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/277230
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2644
dc.identifier.volume18en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizin
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleNiceliksel Gevşeme Dönemlerinin Emtia, Döviz ve Hisse Senedi Piyasalarindaki Volatiliteye Etkisien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Koleksiyon

TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu