Yazar "Demirkale, Özge" seçeneğine göre listele
Listeleniyor 1 - 6 / 6
Sayfa Başına Sonuç
Sıralama seçenekleri
Öğe Emeklilik Fonları İle Makroekonomik Faktörlerin Karşılıklı Etkileşiminin Türkiye Ve Seçilmiş Ülkelerle Analizi(DEKAPAR Yazılım Bilişim Teknolojileri Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi, 2019) Özkan, Turgut; Demirkale, ÖzgeBu çalışma, bir dizi makroekonomik değişkenin, emeklilik yatırım fonları üzerinde yarattığı dinamik etkilerin belirlenmesi ve emeklilik yatırım fonlarının bu veriler üzerine duyarlılıklarını ölçmeyi amaçlamaktadır. Söz konusu amaca ulaşabilmek için çalışmada, Genişletilmiş Dickey-Fuller ve VAR Modeli yöntemlerinden yararlanılmıştır. Analiz Ocak 2005-Aralık 2016 dönemi verileri kullanılarak başta Türkiye olmak üzere seçilmiş Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika ülkelerini kapsamaktadır. Ülke bazında kullanılan değişkenler emeklilik yatırım fonu, borsa endeksi, döviz sepet kuru, enflasyon ve faiz oranı rakamlarıdır. VAR metodu; emeklilik yatırım fonları, borsa endeksi, döviz sepeti, enflasyon ve faiz oranı arasındaki nedenselliği Granger yöntemiyle test etmek ve emeklilik yatırım fonlarına verilen ani şokun diğer değişkenleri ne yönde etkileyeceğini görmek amacıyla kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen ampirik bulgular, beklentilere paralel olarak Türkiye ve analiz edilen diğer ülkelerde emeklilik yatırım fonlarının performansı ile borsa endeksi arasında güçlü bir ilişkinin olduğunu göstermiştir. Ayrıca, emeklilik yatırım fonları ile faiz oranı ve enflasyon oranı arasında bir nedensellik ilişkisi olduğu saptanmıştırÖğe Emeklilik fonları ile makroekonomik faktörlerin karşılıklı etkileşiminin Türkiye ve seçilmiş ülkelerle analizi(İstanbul Beykent Üniversitesi, 2018) Demirkale, Özge; Özkan, TurgutBu çalışma, bir dizi makroekonomik değişkenin, emeklilik yatırım fonları üzerinde yarattığı dinamik etkilerin belirlenmesi ve emeklilik yatırım fonlarının bu veriler üzerine duyarlılıklarını ölçmeyi amaçlamaktadır. Söz konusu amaca ulaşabilmek için E-views7 programında, Regresyon Analizi, Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve VAR Modeli yöntemlerinden yararlanılmıştır. Bu analiz Ocak 2005 – Aralık 2016 dönemi verileri kullanılarak başta Türkiye olmak üzere seçilmiş Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika ülkelerini kapsamaktadır. Analizde ülke bazında kullanılan değişkenler emeklilik yatırım fonu, borsa endeksi, döviz sepet kuru, enflasyon ve faiz oranı rakamlarıdır. Bu analizde, öncelikle emeklilik yatırım fonları ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki regresyon analizi yöntemiyle en küçük kareler metoduyla açıklanmıştır. İkinci olarak VAR metodu; EYF, borsa endeksi, döviz sepeti, enflasyon ve faiz oranı arasındaki nedenselliği Granger yöntemiyle test etmek ve emeklilik yatırım fonlarına verilen ani şokun diğer değişkenleri ne yönde etkileyeceğini görmek amacıyla kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen ampirik bulgular beklentilere paralel olarak Türkiye ve analiz edilen diğer ülkelerde emeklilik yatırım fonu ile borsa endeksi arasında güçlü bir ilişkinin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca, Türkiye'de nedensellik analizi sonucuna göre emeklilik yatırım fonu ve faiz oranı arasında da güçlü bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.Öğe Emeklilik Yatırım Fonlarına Etki Eden Makroekonomik Faktörlerin En Küçük Kareler Ve Var Yöntemi İle Analizi: Türkiye Ve Seçilmiş Ülkeler(Ankara Üniversitesi, 2021) Özkan, Turgut; Demirkale, ÖzgeBu çalışmanın amacı, gelişmiş ve gelişmekte olan emeklilik fon pazarına sahip ülkelerin borsa endeksi, döviz sepeti, enflasyon ve faiz oranı verilerinin emeklilik yatırım fonlarının performansına olan etkilerini en küçük kareler yöntemi ve VAR analizi yardımıyla incelemektir. Analiz Ocak 2005 – Mart 2019 dönemi verileri kullanılarak başta Türkiye olmak üzere seçilmiş Asya ve Kuzey Amerika ülkelerini kapsamaktadır. Emeklilik yatırım fonları ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki regresyon analizi yöntemiyle en küçük kareler metoduyla açıklanmıştır. VAR yöntemi yardımıyla etki tepki ve varyans ayrıştırma analizleri yapılmıştır. Çalışmanın ampirik kanıtlarına göre Türkiye ve analiz edilen diğer ülkelerde emeklilik yatırım fonlarının performansı ile borsa endeksi arasında güçlü bir ilişkinin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca elde edilen sonuçlar doğrultusunda analize dahil olan ülkelerde borsa endeksinin emeklilik yatırım fonlarını açıklayan en önemli değişken olduğu ifade edilebilir.Öğe Examining the Relationship Between Climate Change, Energy Consumption, and the Financial System: The Case of E7 Countries(Marmara Üniversitesi, 2025) Duran, Naime İrem; Demirkale, ÖzgeThis study aims to investigate the correlation among climate change, energy consumption, and the financial system, using the E7 countries as a case study. The E7 comprises emerging economies including Brazil, China, India, Russia, Turkey, Indonesia, and Mexico, which are the primary focus of this research. The research delves into the factors impacting CO2 emissions over the long term, spanning from 1992 to 2020. Results reveal a positive correlation between economic growth and fossil fuel usage with CO2 emissions, while a negative correlation is identified between CO2 emissions and variables such as renewable energy consumption, temperature changes, and capital investments. The study underscores the significance of sustainability and environmental policies for the E7 nations. Recommendations include increasing investments in renewable energy sources, encouraging the adoption of carbon-neutral transportation technologies, and supporting initiatives for forest conservation and afforestation. In conclusion, this study provides valuable insights into the relationship between climate change, energy consumption, and the financial system within E7 countries, offering policy recommendations for achieving sustainability.Öğe The Factors Affecting the Interest Rates: The Example of Fragile Five Countries(Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 2021) Duran, Naime İrem; Demirkale, ÖzgeThis study aims to investigate the effects of USD Dollar exchange rates (hereafter exchange rates), stock prices, gold prices, and crude oil prices, which are considered to be in financial and macroeconomic interaction, on interest rates. The interaction between the variables with fixed and random effect panel logit models was estimated and then analyzed. The analysis covers Brazil, India, Indonesia, Turkey, and South Africa, which are called as “The Fragile Five” for the 2016-2020 period. According to empirical evidence of the study, it was found that stock prices, gold prices, and crude oil prices are remarkably associated with the interest rates of the Fragile Five. More specifically, in both predicted models, it is revealed that the stock prices and gold prices have a negative impact on the interest rates, while oil prices and exchange rates have a positive impact.Öğe Impact of Climate Risks and Global Uncertainties on Technology and Environmental Protection Stocks: A Study on China(Creative Publishing House, 2024) Demirkale, Özge; Duran, Naime İremThis study aims to examine the relationship between CUM, CPU, CU, and UCT with the FTSE China Technology Index (FTXIN410) and SZSE Environmental Protection Index (SZEPI) using ARDL and NARDL methods. To test the robustness of the model, three additional parametric methods are employed: FMOLS, DOLS, and CCR. The technology and environmental protection sectors in China are crucial for the country's sustainable economic future. Understanding the impact of global and local unce rtainties on these sectors is critical for predicting sectoral trends and future market dynamics. Climate uncertainties and global uncertainties can impact investors' returns and market behaviors. In critical sectors such as technology and environmental protection, uncertainties need to be closely monitored for their implications on investment decisions and market stability. The results of the study indicate a long-term relationship between China’s climate uncertainties and global uncertainties with technology and environmental protection indices. © 2024, Creative Publishing House. All rights reserved.
