HİSSE SENEDİ AĞIRLIKLI YATIRIM FONLARI PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE OMEGA RASYOSU
Küçük Resim Yok
Tarih
2024
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Modern portföy teorisinin amacı getiriyi maksimize etmek veya riski minimize etmektir. Sistematik, sistematik olmayan ve artık riski değerlendirme yöntemleri Sharpe, Treynor ve Jensen tarafından geliştirilmiştir. Bu makalenin amacı, finansal varlıkların performans hesaplanmasında yatırımcı tercihlerini de dikkate alan Omega Rasyosu'nu literatürde sıklıkla kullanılan Sharpe ve Bilgi Rasyosu ile kıyaslayarak etkinliğinin araştırılmasıdır. Çalışmada Türkiye'deki hisse senedi yoğun yatırım fonlarının 2018 – 2022 dönemi performansı 3 rasyo ile analiz edilmektedir. Bu çalışma Omega rasyosunun hisse senedi portföylerinin riske göre performans ölçümü için Sharpe ve Bilgi Rasyosundan daha anlamlı bir araç olduğunu göstermektedir. Ayrıca yatırım fonlarının performansını ölçmek için Omega rasyosunun kullanımının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Omega Rasyosu yatırımcıların daha doğru ve güvenilir bir performans ölçümü yapması ve daha iyi yatırım kararları almalarına yardımcı olacaktır.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
Performans Ölçümü, Yatırım Fonları, Omega Rasyosu, Sharpe Rasyosu, Bilgi Rasyosu
Kaynak
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
25
Sayı
3
